單項(xiàng)選擇題

一只零息債券的面值為100元，期限為2年，其到期收益率為4％，則下列論述錯(cuò)誤的是（）。

A.其麥考利久期為2年
B.其修正久期為1.92年
C.其價(jià)格為92.46元
D.若利率上升1％，則該債券的價(jià)格將下降1.85元

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