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標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90天,最小價格波動幅度為一個基點(diǎn),則利率每波動一點(diǎn)所帶來的一份合約價格的變動為()美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
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單項選擇題
在市場流動性足夠的前提下,3月4日.某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高,于是采用賣出套利策略建立套利頭寸,賣出100手TF1506合約,同時買入100手TFl503合約,成交價差為1.080元。該投資者平倉原套利頭寸后,獲利()萬元。(平倉時價差為0.980元)
A.8
B.10
C.12
D.15
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2013年記賬式附息(三期)國債,票面利率為3.42%,到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日,該國債現(xiàn)貨報價為99.640,應(yīng)計利息為0.6372,期貨結(jié)算價格為97.525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日計161天,持有期間含有利息為1.5085。該國債的發(fā)票價格為()。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
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