單項選擇題在國際市場,利率互換交易的利率基準主要有兩類:一類是隔夜利率指數(shù),另一類是3個月或6個月期貨幣市場利率。運用較為廣泛的隔夜利率指數(shù)不包括()

A、聯(lián)邦基金利率
B、歐元隔夜指數(shù)均值
C、英鎊隔夜指數(shù)均值
D、一年存款利率


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1.多項選擇題下列關(guān)于利率互換的表述正確的是()

A、利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi),根據(jù)約定的本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約
B、投資者通過利率互換交易可以將一種利率形式的資產(chǎn)或負債轉(zhuǎn)換為另一種利率形式的資產(chǎn)或負債
C、是目前國際場外金融市場交易規(guī)模最為巨大的品種
D、利率互換可以看作是一系列遠期利率協(xié)議的合成,遠期利率協(xié)議則可以看作是單期的利率互換

2.多項選擇題下列哪些利率可成為遠期利率協(xié)議、利率互換的基準利率()

A、中國人民銀行授權(quán)的全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)發(fā)布的銀行間市場具有基準性質(zhì)的市場利率
B、中國人民銀行公布的基準利率
C、國際市場上具有基準性質(zhì)的利率
D、各商業(yè)銀行的存貸款利率

3.單項選擇題未通過交易中心交易系統(tǒng)達成的遠期利率協(xié)議,金融機構(gòu)應(yīng)于何時向交易中心備案()

A、交易達成后的次一工作日
B、交易達成當日
C、每周匯總
D、每月月初

4.多項選擇題金融機構(gòu)在開展遠期利率協(xié)議交易前,應(yīng)將下列哪些與遠期利率協(xié)議相關(guān)的文件送交易商協(xié)會和交易中心備案()

A、內(nèi)部操作規(guī)程
B、風險管理制度
C、高管名單
D、資產(chǎn)負債表

5.多項選擇題以下關(guān)于遠期利率協(xié)議的表述正確的是()

A、遠期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來某一日,交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎(chǔ)上分別以固定利率和參考利率計算的利息的金融合約
B、遠期利率協(xié)議是管理遠期利率風險和調(diào)整利率不匹配的一種金融工具
C、本金總額僅僅作為計算利息的根據(jù),不必發(fā)生實質(zhì)交換,也不發(fā)生帳戶轉(zhuǎn)移
D、交易雙方交換的只是利率,并且計算的利息差額以現(xiàn)金結(jié)算支付

6.多項選擇題下列哪些是由交易中心發(fā)布的基準利率()

A、人民幣七天回購定盤利率
B、Shibor
C、人民幣十四天回購定盤利率
D、人民幣隔夜回購利率

7.多項選擇題債券遠期交易參與者應(yīng)向交易中心提交下列財務(wù)數(shù)據(jù)()

A、開放式投資基金于每月10日前提交上月月底的基金資產(chǎn)凈值
B、外資金融機構(gòu)在中國境內(nèi)的分支機構(gòu)提交該分支機構(gòu)人民幣營運資金規(guī)模
C、其他機構(gòu)應(yīng)提交本機構(gòu)實收資本或凈資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),二者只需報送其一
D、其他機構(gòu)實收資本或凈資產(chǎn)規(guī)模變更情況

8.單項選擇題在開展債券遠期業(yè)務(wù)前,市場參與者應(yīng)將()報送相關(guān)監(jiān)管部門

A、遠期交易內(nèi)部管理辦法
B、客戶名單
C、遠期交易授信辦法
D、財務(wù)報表

9.單項選擇題全國銀行間債券市場推出的第一個衍生產(chǎn)品是()

A、債券遠期
B、利率互換
C、遠期利率協(xié)議
D、人民幣外匯遠期

10.多項選擇題下列對于債券借貸說法正確的是()

A、債券借貸是一種以券融券的交易工具,債券融入方借入債券后可立即賣出,到期時再補回,使得債券借貸具有做空功能
B、與買斷式回購交易以現(xiàn)金融券的方式相比,債券借貸降低了融券的成本,并且借貸的期限最多可達365天
C、債券借貸價格是以債券借貸的費率表示
D、債券借貸交易不存在違約風險