多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)建立完整的文檔,以保證內(nèi)部評級過程的規(guī)范化和持續(xù)優(yōu)化,并證明內(nèi)部評級體系操作達(dá)到本指引的要求,文檔應(yīng)包括()。

A.評級流程設(shè)計(jì)原理
B.評級體系運(yùn)作的組織架構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)
C.評級例外政策
D.評級的IT系統(tǒng)需求書
E.基于計(jì)量模型的內(nèi)部評級的指導(dǎo)原則及監(jiān)測


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1.多項(xiàng)選擇題適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求,制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制,例如()集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。

A.資本充足率預(yù)警管理
B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理
C.信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理
D.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警
E.撥備覆蓋比預(yù)警管理

2.多項(xiàng)選擇題權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。其中風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%的有()

A.一般企業(yè)債權(quán)
B.符合標(biāo)準(zhǔn)的微小企業(yè)債權(quán)
C.個(gè)人住房抵押以外的其他類債權(quán)
D.信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)
E.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目

3.多項(xiàng)選擇題專業(yè)貸款具體可劃分的類別為()。

A.項(xiàng)目融資
B.物品融資
C.商品融資
D.產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款
E.絕對收益

5.多項(xiàng)選擇題銀行認(rèn)定,除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施,債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù),出現(xiàn)以下何種情況,銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為’可能無法全額償還對銀行的債務(wù)’()。

A.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算
B.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失
C.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)
D.銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況
E.債務(wù)人申請破產(chǎn),或者已經(jīng)破產(chǎn)

6.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行董事會承擔(dān)內(nèi)部評級體系管理的最終責(zé)任,并履行以下職責(zé)()。

A.審批本銀行內(nèi)部評級體系重大政策
B.批準(zhǔn)本銀行內(nèi)部評級體系實(shí)施規(guī)劃
C.監(jiān)督并確保高級管理層制定并實(shí)施必要的內(nèi)部評級政策和流程
D.至少每年對內(nèi)部評級體系的有效性進(jìn)行一次檢查
E.審批或授權(quán)審批涉及內(nèi)部評級體系的其他重大事項(xiàng)

7.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)書面記錄資產(chǎn)池分池方法和標(biāo)準(zhǔn),至少包括()。

A.分池所使用的方法、數(shù)據(jù)及原理
B.資產(chǎn)池的確定依據(jù)及其含義
C.資產(chǎn)池風(fēng)險(xiǎn)同質(zhì)性分析、集中度分析以及風(fēng)險(xiǎn)劃分的合理性、一致性等
D.違約和損失的定義
E.債項(xiàng)評級

8.多項(xiàng)選擇題適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的預(yù)警管理,指的是為了對信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理,例如()等。

A.存量客戶管理層的重大變動
B.現(xiàn)金流監(jiān)控
C.重大財(cái)務(wù)變動
D.產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
E.行業(yè)和市場風(fēng)險(xiǎn)

9.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對內(nèi)部評級體系及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估值的審計(jì)工作,審計(jì)部門的職責(zé)應(yīng)包括()。

A.檢查信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)維護(hù)的完善程度
B.檢查計(jì)量模型的數(shù)據(jù)輸入過程
C.評估本銀行持續(xù)符合本指引要求的情況
D.與高級管理層討論審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相應(yīng)的建議
E.每年一次向董事會報(bào)告內(nèi)部評級體系審計(jì)情況

10.多項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容包括()。

A.識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
B.識別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況
C.識別和評價(jià)資產(chǎn)管理狀況
D.識別和評價(jià)負(fù)債管理狀況
E.風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)

最新試題

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級方法計(jì)量資本,下列表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。()

題型:判斷題

下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。

題型:單項(xiàng)選擇題

考慮到短期流動性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題,商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制,其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級,短期預(yù)警機(jī)制為三級,下列屬于短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題