多項選擇題商業(yè)銀行應書面記錄資產池分池方法和標準,至少包括()。

A.分池所使用的方法、數(shù)據及原理
B.資產池的確定依據及其含義
C.資產池風險同質性分析、集中度分析以及風險劃分的合理性、一致性等
D.違約和損失的定義
E.債項評級


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1.多項選擇題適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理,指的是為了對信貸客戶進行日常信用風險監(jiān)測而進行的預警管理,例如()等。

A.存量客戶管理層的重大變動
B.現(xiàn)金流監(jiān)控
C.重大財務變動
D.產品技術風險
E.行業(yè)和市場風險

2.多項選擇題商業(yè)銀行內部審計部門負責對內部評級體系及風險參數(shù)估值的審計工作,審計部門的職責應包括()。

A.檢查信息系統(tǒng)的結構和數(shù)據維護的完善程度
B.檢查計量模型的數(shù)據輸入過程
C.評估本銀行持續(xù)符合本指引要求的情況
D.與高級管理層討論審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相應的建議
E.每年一次向董事會報告內部評級體系審計情況

3.多項選擇題財務報表分析應特別關注的內容包括()。

A.識別和評價財務報表風險
B.識別和評價經營管理狀況
C.識別和評價資產管理狀況
D.識別和評價負債管理狀況
E.風險損失估計

4.多項選擇題在信用風險管理領域,重要的風險監(jiān)測指標有()。

A.不良資產/貸款率
B.預期損失率
C.單一(集團)客戶授信集中度
D.關聯(lián)授信比例
E.貸款風險遷徙率

5.多項選擇題商業(yè)銀行應就內部評級體系的治理建立完整的文檔,證明其能夠持續(xù)達到本部分的要求,為監(jiān)管部門評估其內部評級體系的治理有效性提供支持,以下屬于文檔應包括的內容的是()。

A.董事會職責以及董事會履職情況
B.高級管理層職責以及高級管理層履職情況
C.信用風險主管部門的職責、獨立性以及履職情況
D.基于內部評級的信用風險報告制度及執(zhí)行情況
E.內部評級體系的內部審計制度及執(zhí)行情況

6.多項選擇題區(qū)域風險識別應特別關注()。

A.農合機構客戶是否過度集中于某個地區(qū)
B.農合機構業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢
C.農合機構業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性
D.農合機構客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化
E.政府及金融監(jiān)管部門對本行(社)客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

7.多項選擇題根據中國銀監(jiān)會2007年修訂的《銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》,集團法人客戶是指具有以下特征的農合機構的企事業(yè)法人授信對象()。

A.在股權上或者經營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接控制或間接控制的
D.存在其他關聯(lián)關系,可能不按公允價格原則轉移資產和利潤,農合機構認為應視同集團客戶進行授信管理的
E.必須為公司高管

8.多項選擇題商業(yè)銀行應建立一整套基于內部評級的信用風險內部報告體系,確保董事會、高級管理層、信用風險主管部門能夠監(jiān)控資產組合信用風險變化情況,報告應包括()。

A.按照評級表述的信用風險總體情況
B.不同級別、資產池之間的遷徙情況
C.每個級別、資產池相關風險參數(shù)的估值及與預期值的比較情況
D.內部評級體系的驗證結果
E.監(jiān)管資本變化及變化原因

9.多項選擇題貸款重組應注意以下幾個方面()。

A.是否屬于可重組的對象或產品
B.為何進入重組流程
C.是否值得重組,重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估
E.建立逆周期資本監(jiān)管機制

10.多項選擇題在需要進行預警的內容上,大致有以下幾種()。

A.適應監(jiān)管底線的風險預警管理
B.適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理
C.適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理
D.自覺管理
E.系統(tǒng)管理

最新試題

商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中,處于核心地位的是()。

題型:單項選擇題

基于損失形態(tài)的分類,操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于()。

題型:單項選擇題

()必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。

題型:單項選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括()。

題型:多項選擇題

下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域,雖然操作風險造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低;而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域,受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的()特點。

題型:單項選擇題

其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回,但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。()

題型:判斷題

下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行采用高級計量法,建立模型使用的內部損失數(shù)據應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中,()不屬于高級計量法體系。

題型:單項選擇題