多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)就內(nèi)部評級體系的治理建立完整的文檔,證明其能夠持續(xù)達到本部分的要求,為監(jiān)管部門評估其內(nèi)部評級體系的治理有效性提供支持,以下屬于文檔應(yīng)包括的內(nèi)容的是()。

A.董事會職責以及董事會履職情況
B.高級管理層職責以及高級管理層履職情況
C.信用風險主管部門的職責、獨立性以及履職情況
D.基于內(nèi)部評級的信用風險報告制度及執(zhí)行情況
E.內(nèi)部評級體系的內(nèi)部審計制度及執(zhí)行情況


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1.多項選擇題區(qū)域風險識別應(yīng)特別關(guān)注()。

A.農(nóng)合機構(gòu)客戶是否過度集中于某個地區(qū)
B.農(nóng)合機構(gòu)業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢
C.農(nóng)合機構(gòu)業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性
D.農(nóng)合機構(gòu)客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化
E.政府及金融監(jiān)管部門對本行(社)客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

2.多項選擇題根據(jù)中國銀監(jiān)會2007年修訂的《銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引》,集團法人客戶是指具有以下特征的農(nóng)合機構(gòu)的企事業(yè)法人授信對象()。

A.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的
D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤,農(nóng)合機構(gòu)認為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的
E.必須為公司高管

3.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)建立一整套基于內(nèi)部評級的信用風險內(nèi)部報告體系,確保董事會、高級管理層、信用風險主管部門能夠監(jiān)控資產(chǎn)組合信用風險變化情況,報告應(yīng)包括()。

A.按照評級表述的信用風險總體情況
B.不同級別、資產(chǎn)池之間的遷徙情況
C.每個級別、資產(chǎn)池相關(guān)風險參數(shù)的估值及與預期值的比較情況
D.內(nèi)部評級體系的驗證結(jié)果
E.監(jiān)管資本變化及變化原因

4.多項選擇題貸款重組應(yīng)注意以下幾個方面()。

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品
B.為何進入重組流程
C.是否值得重組,重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估
E.建立逆周期資本監(jiān)管機制

5.多項選擇題在需要進行預警的內(nèi)容上,大致有以下幾種()。

A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理
B.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理
C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預警管理
D.自覺管理
E.系統(tǒng)管理

6.多項選擇題目前,信用風險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括()等。

A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風險中性定價模型
D.死亡率模型
E.資本資產(chǎn)定價模型

7.多項選擇題適應(yīng)本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理,例如,除了監(jiān)管底線的風險預警指標外的本行管理需要的風險預警管理,如()機構(gòu)風險預警管理等。

A.經(jīng)濟資本預警管理
B.主要風險暴露預警管理
C.單一重點客戶預警管理
D.行業(yè)風險預警管理
E.產(chǎn)品組合風險預警管理

8.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)書面記錄資產(chǎn)池的確定依據(jù)及其含義,包括()。

A.資產(chǎn)池的數(shù)量
B.風險暴露在不同池之間的分布
C.風險因素的選擇方法
D.模型
E.選定的風險特征

10.多項選擇題借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查,內(nèi)容包括()。

A.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況
B.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況
C.查借款人在本行(社)或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況等
D.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性
E.調(diào)查借款人的學歷

最新試題

下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有()。

題型:多項選擇題

氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險,相對于傳統(tǒng)金融風險,氣候風險具()特征。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于賬面資本的說法,不正確的是()。

題型:單項選擇題

經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本,下列表述正確的有()。

題型:多項選擇題

在財務(wù)指標中,盈利能力指標包括()。

題型:多項選擇題

下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是()。

題型:單項選擇題

金融穩(wěn)定理事會強調(diào),風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內(nèi)容,風險承擔機制中強調(diào)應(yīng)建立一套機制,使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度,使員工在不擔心受到報復的情況下,反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指()。

題型:單項選擇題

下列屬于收益度量指標的有()。

題型:多項選擇題

下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是()。

題型:單項選擇題

“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,雖然操作風險造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低;而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的()特點。

題型:單項選擇題