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單項選擇題（）不僅為銀行提供了管理信用風險的新方式，同時為非銀行金融機構(gòu)的投資者在無須持有資產(chǎn)和管理資產(chǎn)的條件下，創(chuàng)造了新的、收益可觀的投資機會并進行更加有效的資產(chǎn)組合多樣化管理。

A.金融質(zhì)押品
B.信用衍生產(chǎn)品
C.單一的交易對象
D.關聯(lián)的交易對象團體

1.單項選擇題（）指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。

A.效率比率
B.杠桿比率
C.違約損失率
D.違約概率

2.單項選擇題根據(jù)（），無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的。

A.風險中性定價原理
B.全覆蓋原則
C.制衡性原則
D.審慎性原則

3.單項選擇題采用（）高級法的銀行，如果歷史數(shù)據(jù)能夠證明同一風險暴露由多個保證人同時保證的信用風險緩釋作用大于單個保證，銀行可以考慮每個保證人對降低風險的貢獻，并表現(xiàn)為違約損失率的下降。

A.內(nèi)部評級法
B.財務分析法
C.分解分析法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法

4.單項選擇題貸款定價的形成機制比較復雜，以下不屬于形成均衡定價的主要力量的是（）。

A.市場
B.銀行
C.業(yè)務部門
D.監(jiān)管機構(gòu)

5.單項選擇題計算違約概率的（）年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。

A.2.0
B.1.0
C.3.0
D.4.0

6.單項選擇題（）應反映經(jīng)濟衰退時期違約債項的損失嚴重程度，保證銀行的違約損失估計值在所有可預見的經(jīng)濟條件下都保持穩(wěn)健和可靠。

A.效率比率
B.違約損失率
C.杠桿比率
D.違約概率

7.單項選擇題（）風險暴露應同時具有如下三方面特征：（1）債務人是一個或幾個自然人；（2）筆數(shù)多，單筆金額??；（3）按照組合方式進行管理。

A.零售
B.主權(quán)
C.金融機構(gòu)
D.股權(quán)

8.單項選擇題（）是指交易對手的履約意愿出現(xiàn)了問題，即因主觀因素形成的信用風險，這主要由交易對手的品格決定，這種風險在某些場合下被稱為道德風險。

A.客觀信用風險
B.交易對手風險
C.信用轉(zhuǎn)移風險
D.主觀信用風險

9.單項選擇題一般來說，農(nóng)合機構(gòu)的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：客戶評級必須針對客戶的違約風險；（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債項評級
B.資產(chǎn)業(yè)務
C.信用評級
D.風險計量

10.單項選擇題銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其（），在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分。

A.資本積累率
B.信用風險加權(quán)資產(chǎn)
C.最高債務承受額
D.產(chǎn)業(yè)成熟度

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