問答題

【計算題】1998年10月中旬外匯市場行情為:即期匯率  USD1=JPY116.40/116.50,三個月遠期匯率USD1=JPY116.23/116.35??梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水,一美進口商從日本進口價值10億美元的貨物,在三個月后支付。為了避免日元兌換美元升值所帶來的外匯風險,進口商從事了遠期外匯交易的套期保值。此例中:(1)進口商不采取避免匯率變動風險的保值措施,現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元?(2)設3個月后的匯率為USD1=JPY115.00/115.10,則到1999年一月中旬才支付10億日元需要多少美元?比現(xiàn)在支付日元預計要多支出多少美元?(3)美國進口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值?

答案: 10億÷116.40=8591060美元
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....
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