A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬
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A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
A.若套利者預(yù)期不同交割月的合約價差將縮小,則進行賣出套利
B.建倉時計算價差,用遠期合約價格減去近期合約價格
C.某套利者進行買進套利,若價差擴大,則該套利者盈利
D.在價差交易中,交易者要同時在相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易
A.熊市套利
B.牛市套利
C.賣出近月合約同時買人遠月合約
D.買入近丹合約同時賣出'遠月合約
A.在大豆期貨價格偏低,豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
B.賣出大豆期貨合約,同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價格偏高,豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
D.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
A.9月合約價格為4480元/噸,11月合約價格為4600元/噸
B.9月合約價格為4380元/噸,11月合約價格為4480元/噸
C.9月合約價格為4450元/噸,11月合約價格為4450元/噸
D.9月合約價格為4400元/噸,11月合約價格為4480元/噸
A.賣出大豆期貨合約,同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價格偏低,豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
C.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價格偏高,豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
A.實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個賣出套利和一個買進套利構(gòu)成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比,從理論上看風(fēng)險和利潤都較小
A.上漲幅度小于遠期合約價格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠期合約價格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度
A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
A.同時買入3手7月鋼期貨合約,賣出8手8月鋼期貨合約,買入3手9月鋼期貨合約
B.同時賣出3手7月鋼期貨合約,買入6手8月鋼期貨合約,賣出3手9月鋼期貨合約
C.同時買入3手7月鋼期貨合約,賣出6手8月鋼期貨合約,買入3手9月鋼期貨合約
D.同時買入3手7月鋼期貨合約,賣出6手8月鋼期貨合約,買入3手11月鋼期貨合約
最新試題
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
套利者可選用的指令有()。
采用金字塔式買入賣出方法時,增倉應(yīng)遵循以下()原則。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約,同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時,價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為()美分/蒲式耳。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約,價格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時間后,價差擴大的情形是()。
期貨投機的原則有()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()