A.跨市套利
B.跨商品套利
C.跨期套利
D.期現(xiàn)套利
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A.沒有承擔(dān)價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化
A.大
B.小
C.一樣
D.不一定
A.只進(jìn)行多頭操作
B.只進(jìn)行空頭操作
C.同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作
D.先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作
A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣出套期保值
B.買入天然橡膠期貨合約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣出天然橡膠期貨合約
A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約
B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約
A.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.資金賬戶的大小
B.投資組合的搭配
C.止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)
D.報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡
A.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí),下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí),下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí),下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí),立即將該合約賣出
A.限制損失原則
B.滾動利潤原則
C.靈活運(yùn)用止損指令
D.平均賣高策略
A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下,才能增倉
B.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
C.持倉的增加應(yīng)漸次增加
D.在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下,才能增倉
最新試題
投機(jī)可減緩價(jià)格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
在正向市場上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價(jià)差()。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
大豆提油套利的做法是()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。