單項(xiàng)選擇題某公司股票認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，權(quán)利金為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則現(xiàn)在購進(jìn)1股認(rèn)沽期權(quán)與購進(jìn)1股股票組合的到期收益為（）元。

A、8
B、6
C、-5
D、0


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)的時間溢價，下列說法錯誤的是（）。

A、其它條件不變，離到期時間越遠(yuǎn)，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認(rèn)購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因?yàn)闃?biāo)的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念

2.單項(xiàng)選擇題下列對期權(quán)的投資者適當(dāng)性管理表述正確的是（）

A、不需要進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當(dāng)性評估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠信狀況等多個方面

3.單項(xiàng)選擇題不論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、認(rèn)購期權(quán)還是認(rèn)沽期權(quán)，（）均與期權(quán)價值正相關(guān)變動。

A、標(biāo)的價格波動率
B、無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價

4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，正股價格上升時，認(rèn)沽期權(quán)的價格（），認(rèn)購期權(quán)的價格（）

A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲

6.單項(xiàng)選擇題買入認(rèn)購期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是（）

A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限

7.單項(xiàng)選擇題期權(quán)價格是指（）

A、期權(quán)成交時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權(quán)時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C、買進(jìn)期權(quán)合約時所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價格

9.多項(xiàng)選擇題對于衣領(lǐng)策略，以下說法正確的有（）

A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時賣出一手認(rèn)購期權(quán)
B.是風(fēng)險(xiǎn)對沖類策略
C.優(yōu)于配對認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護(hù)，放大了潛在收益