A.一般看跌，買入認沽期權(quán)
B.強烈看跌，合成期貨空頭
C.溫和看跌，垂直套利
D.強烈看跌，買入蝶式期權(quán)
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A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
A.買入認購期權(quán)
B.賣出認購期權(quán)
C.買入認沽期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.期權(quán)的買賣方向相同
D.期權(quán)的類型相同
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.均為股票認購或股票認沽期權(quán)
D.期權(quán)的行權(quán)價格相同
A.買入行權(quán)價格較低的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較高的認購期權(quán)
B.買入行權(quán)價格較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價格較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認購期權(quán)
D.買入行權(quán)價格較高的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價格較低的認購期權(quán)
A.盈利無限
B.損失無限
C.盈利有限
D.以上說法均不對
A.買入；賣出
B.買入；買入
C.賣出；買入
D.賣出；賣出
A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
備兌開倉的交易目的是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）