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單項選擇題

投資組合經理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見，他完美預測的看漲期權價值為180000美元。B是不完美的預測者，只能預測到牛市的60%和熊市的70%，則B的時機選擇能力的正確測度指標為（）。

A.-0.30
B.0.30
C.0.65
D.1.30
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

積極投資組合經理們試著構造一種風險投資組合，它具有（）。

A.高于消極策略的夏普比率
B.低于消極策略的夏普比率
C.等于消極策略的夏普比率
D.很少的證券
E.以上各項均不準確

單項選擇題

如果一個投資者在1927年1月1日投資1000美元在30天期的商業(yè)票據上，并每30天將其所得再投入，直至1978年12月31日，此投資者大約將獲得（）。

A.3600美元
B.67500美元
C.3640000美元
D.5360000000美元
E.以上各項均不準確

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