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金融機構(gòu)在管理現(xiàn)有投資的收益時需要運用各種工具對沖潛在的風(fēng)險,而在管理或有支付義務(wù)時不需要進行風(fēng)險對沖。
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在現(xiàn)實中,套期保值者持有的現(xiàn)貨價格的變化與國債期貨的收益率變化并不完全相關(guān)。
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模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號閃爍,則實盤中就會不斷的出現(xiàn)開平倉。
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