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資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指現(xiàn)實(shí)市場中的風(fēng)險p與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系。()
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證券市場線方程表明,單個證券的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差之間存在線性關(guān)系。()
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資本資產(chǎn)定價模型理論認(rèn)為,只要任何~個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。()
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