A.700
B.300
C.600
D.500
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A.歐式期權(quán)
B.平價期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.買入期權(quán)
A.基本指標法
B.風險中性定價模型
C.高級計量法
D.VaR模型
A.紅色預(yù)警法
B.統(tǒng)計預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.指數(shù)預(yù)警法
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫
A.辨別分析技術(shù)的運用
B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定
A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型
C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
最新試題
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。
（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。
下列屬于收益度量指標的有（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）