多項選擇題根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征,公司風(fēng)險暴露細(xì)分為()。

A.主權(quán)風(fēng)險暴露
B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露
C.中小企業(yè)風(fēng)險暴露
D.專業(yè)貸款風(fēng)險暴
E.一般公司風(fēng)險暴露


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1.多項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行與控股股東的說法中,正確的有()。

A.中國銀監(jiān)會規(guī)定,被控股銀行不得對銀行控股股東及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款或提供其他授信
B.銀行控股股東是指直接或者間接控制銀行的企業(yè)法人
C.取得商業(yè)銀行控制權(quán)的方式包括直接或間接擁有該銀行25%以上表決權(quán)股份
D.取得商業(yè)銀行控制權(quán)的方式包括根據(jù)章程或協(xié)議,有權(quán)控制該銀行的財務(wù)和經(jīng)營決策
E.銀行控股股東應(yīng)建立有效風(fēng)險隔離機(jī)制,防止銀行控股股東、被控股銀行和其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)間的風(fēng)險轉(zhuǎn)移

2.多項選擇題個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。

A.貸款用途
B.主要收入來源為工資收入的,對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷
C.主要收入來源為租金收入的,應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況
D.是否以價值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物
E.信用情況

3.多項選擇題對單一法人客戶財務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括()。

A.財務(wù)報表分析
B.財務(wù)比率分析
C.經(jīng)營策略分析
D.現(xiàn)金流量分析
E.管理層能力分析

4.多項選擇題下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品的說法,正確的有()。

A.信用衍生產(chǎn)品是用來從基礎(chǔ)資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱
B.信用衍生產(chǎn)品不能將信用風(fēng)險從市場風(fēng)險中分離出來并提供風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制
C.信用衍生產(chǎn)品為銀行提供了管理信用風(fēng)險的新方式
D.信用衍生產(chǎn)品為非銀行金融機(jī)構(gòu)的投資者在無須持有資產(chǎn)和管理資產(chǎn)的條件下,創(chuàng)造了新的、收益可觀的投資機(jī)會并進(jìn)行更加有效的資產(chǎn)組合多樣化管理
E.信用衍生產(chǎn)品可以分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險

5.多項選擇題下列關(guān)于違約損失率估計的說法,正確的有()。

A.違約損失率估計時包括由于債務(wù)人違約造成的直接和間接的損失或成本
B.違約損失率的估計應(yīng)包括違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響
C.應(yīng)將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點(diǎn)
D.如果違約債項的回收金額是不確定的并且含有無法分散的風(fēng)險,其凈現(xiàn)值的計算應(yīng)反映回收金額的時間價值以及與風(fēng)險相適應(yīng)的風(fēng)險溢價
E.如果違約債項的回收金額是確定的,則采用該無風(fēng)險利率折現(xiàn),估計其凈現(xiàn)值

6.多項選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理中,授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括()。

A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B.集團(tuán)內(nèi)各機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)根據(jù)自身情況設(shè)置不同標(biāo)準(zhǔn)
C.債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D.交易對方風(fēng)險限額的確定應(yīng)建立在風(fēng)險-收益分析基礎(chǔ)之上
E.將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

7.多項選擇題在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下,合格的金融質(zhì)押品包括()。

A.我國財政部發(fā)行的國債
B.中國人民銀行發(fā)行的票據(jù)
C.銀行存單
D.評級在A-3/P-3級及以上的短期債務(wù)工具
E.公開上市交易的可轉(zhuǎn)換債券

8.多項選擇題采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時,信用風(fēng)險緩釋功能可體現(xiàn)為()。

A.保證使得違約概率上升
B.抵押使得違約損失率下降
C.質(zhì)押使得違約損失率下降
D.保證使得違約損失率上升
E.凈額結(jié)算使得違約風(fēng)險暴露上升

9.多項選擇題信用風(fēng)險緩釋中常用于轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的工具包括()。

A.合格的抵押品
B.合格的質(zhì)押品
C.凈額結(jié)算
D.保證
E.信用衍生工具

10.多項選擇題商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷主要發(fā)展階段包括()。

A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.因果分析法
D.違約概率模型分析
E.情景分析法