A.專家判斷法
B.信用評(píng)分模型
C.因果分析法
D.違約概率模型分析
E.情景分析法

A.銷售毛利率為25%
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
C.銷售毛利率為75%
D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35
E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.違約原因
E.有效期限

A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差期權(quán)
D.信用聯(lián)系票據(jù)
E.信用貸款

A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

A.壓力測(cè)試幫助量化"肥尾"（FatTail）風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)
B.壓力測(cè)試不僅能說明事件的影響程度還可以說明事件發(fā)生的可能性
C.壓力測(cè)試越多，意味著風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高
D.壓力測(cè)試可提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控
E.壓力測(cè)試可以評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

A.對(duì)我國商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)（未扣除部分）
B.對(duì)評(píng)級(jí)AA-以下，A-（含A-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)
C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資（未扣除部分）

A.對(duì)我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債權(quán)）
B.黃金
C.對(duì)中國人民銀行的債權(quán)
D.對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)

A.權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和
B.在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該直接用資產(chǎn)賬面價(jià)值乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
C.在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

A.關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資產(chǎn)總額×100%
B.逾期貸款率=逾期貸款余額／貸款總余額×100%
C.全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券
D.逾期貸款率反映貸款按期歸還情況，從是否按期還款的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險(xiǎn)程度