A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為0，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)
B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A.是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)而給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種
C.可以通過(guò)分散化投資完全消除
D.可采用量化技術(shù)加以控制

A.該理論假定市場(chǎng)上的投資者都是風(fēng)險(xiǎn)偏好的
B.該理論認(rèn)為，對(duì)市場(chǎng)上每個(gè)投資者，都存在一個(gè)可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實(shí)踐的主流方法
D.該理論認(rèn)為，最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是投資者的無(wú)差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點(diǎn)

A.10%
B.11%
C.22%
D.23%

A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費(fèi)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68

A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%

A.25%
B.20%
C.21%
D.22%

A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利
C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)