單項選擇題

()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.Credit Metrics模型
B.Credit   Risk+模型
C.Credit   PortfolioView模型
D.Credit   Monitor模型

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單項選擇題

假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAR0C等于()

A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%

單項選擇題

外部評級主要依靠()

A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對