A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
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A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險
D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
A.法律風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種
B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
C.此情形會造成交易成本下降
D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測
C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作
D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
最新試題
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是（）。
下列屬于收益度量指標的有（）。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。（）
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。