你可能感興趣的試題

戰(zhàn)略資產(chǎn)配置試圖為投資者建立最佳長期資產(chǎn)組合，較少關(guān)注短期市場波動，它主要是用以確定最能滿足投資者風(fēng)險與收益目標的資產(chǎn)組合，是實現(xiàn)投資計劃長期目標的最重要決策。下列哪幾項屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置過程中的四個核心要素（）。

A.投資者需要確定投資組合中合適的資產(chǎn)
B.投資者需要確定這些合適的資產(chǎn)在持有期間或計劃范圍的預(yù)期回報率
C.運用最優(yōu)化技術(shù)找出在每一個風(fēng)險水平上能提供最高回報率的投資組合
D.滿足投資者在一定風(fēng)險水平下回報率最大的目標
E.在可容忍的風(fēng)險水平上選擇能提供最優(yōu)回報率的投資組合（在有效邊界上）

多項選擇題

在馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論以及Sharp的資本-資產(chǎn)定價模型中，通常用β值和標準差來衡量風(fēng)險。β衡量了單個資產(chǎn)收益率的波動相對于市場組合收益率波動的情況，而標準差只衡量了單個資產(chǎn)收益率的波動。下列關(guān)于這兩種指標的區(qū)別，說法正確的是（）。

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標準差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，標準差衡量系統(tǒng)風(fēng)險
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標準差衡量整體風(fēng)險
D.β值僅反映市場風(fēng)險，標準差還反映特有風(fēng)險
E.β值衡量市場風(fēng)險，標準差衡量非市場風(fēng)險

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對于客戶投資的長期目標，下列哪項資產(chǎn)是客戶在資產(chǎn)配置中應(yīng)該側(cè)重的（）。

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對于客戶投資的長期目標，下列哪項資產(chǎn)是客戶在資產(chǎn)配置中應(yīng)該側(cè)重的（）。