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收益級差越大,過渡期越短,投資者從債券互換中獲得的收益率就越高。()
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債券互換就是同時買入和賣出具有相近特性的兩個以上債券品種,從而獲取收益級差的行為。()
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對于長期貼現(xiàn)債券來說,當(dāng)其他因素不變時,票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大。()
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