A.分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測(cè)在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
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A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動(dòng)產(chǎn)
A.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.投資限制
C.稅收
D.操作規(guī)則
A.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.流動(dòng)性需求
C.時(shí)間跨度要求
D.操作限制
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.明確資本市場(chǎng)的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
A.時(shí)間尺度
B.價(jià)格尺度
C.價(jià)值尺度
D.規(guī)模尺度
A.投資者的資產(chǎn)規(guī)模
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.效用函數(shù)
D.期望函數(shù)
A.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
B.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展動(dòng)向
C.通貨膨脹、利率變化、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和監(jiān)管等
D.投資者的年齡或投資周期
A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素
B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素
C.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問題
D.投資期限
A.資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)
B.資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
C.投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.投資人的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
最新試題
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）