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VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。()
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通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
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VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用,成為金融市場風險測度的主流。()
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