A.凸性描述了價(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系 B.與久期一起可以更加準(zhǔn)確把握利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響 C.當(dāng)收益率變化很小時(shí),凸性可以忽略不計(jì) D.久期與凸性一起描述的價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)精確的結(jié)果
A.久期已成為市場(chǎng)普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) B.針對(duì)固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標(biāo)進(jìn)行控制 C.可以通過對(duì)市場(chǎng)上不同期限品種價(jià)格的變化來分析市場(chǎng)在期限上的投資偏好 D.可以用來控制持倉債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.債券期限的加權(quán)平均數(shù) B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期 C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系 D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系