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多項選擇題

1986年Chen，RollandRoss提出了五因素模型，五因素分別包括（）。

A.工業(yè)生產(chǎn)增長率和預期通貨膨脹率的改變
B.未預期到的通貨膨脹率和長期國債和短期國庫券的收益率之差
C.低級債券與國債之間的利差
D.高賬面市值比率公司與低比率公司股票的收益率之差

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多項選擇題

套利定價模型的假設包括（）。

A.市場處于競爭均衡狀態(tài)
B.投資者喜歡更多的財富而不是更少的財富
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.資產(chǎn)的回報可用因素模型表示

多項選擇題

構建一個無風險套利組合，需要滿足以下哪幾個條件（）。

A.初始投資為零
B.組合的風險為零
C.組合的收益率為正
D.構成組合的成員證券的投資比重等于1

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