A.該期權(quán)處于折價(jià)狀態(tài) B.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C.該期權(quán)一定會(huì)被執(zhí)行 D.該期權(quán)不一定會(huì)被執(zhí)行
A.該投資組合屬于股票加空頭看漲期權(quán)組合 B.這種投資組合被稱為“拋補(bǔ)看漲期權(quán)” C.該組合到期時(shí)不需要另外補(bǔ)進(jìn)股票 D.該組合縮小了未來(lái)的不確定性
A.多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0) B.空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=-Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0) C.多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=Max(執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià),0) D.空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-Max(執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià),0)