單項選擇題

歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為60元,12個月后到期,看漲期權(quán)的價格為9.72元,看跌期權(quán)的價格為3.25元,股票的現(xiàn)行價格為65元,則無風(fēng)險年利率為()。

A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%

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