單項選擇題

下列關于證券組合的說法中，不正確的是（）。

A.對于兩種證券構成的組合而言，相關系數(shù)為0.2時的機會集曲線比相關系數(shù)為0.5時的機會集曲線彎曲，分散化效應也比相關系數(shù)為0.5時強
B.多種證券組合的機會集和有效集均是一個平面
C.相關系數(shù)等于1時，兩種證券組合的機會集是一條直線，此時不具有風險分散化效應
D.不論是對于兩種證券構成的組合而言，還是對于多種證券構成的組合而言，有效集均是指從最小方差組合點到最高期望報酬率組合點的那段曲線

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