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單項選擇題

關于投資組合的風險，下列說法不正確的是（）。

A.相關系數(shù)越大，兩種證券構成的投資組合的標準差越大
B.證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，還取決于證券之間的協(xié)方差
C.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關
D.投資組合的標準差大于組合中各證券的最大標準差

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單項選擇題

某公司目前面臨一個投資機會，該項目所在行業(yè)競爭激烈，如果經(jīng)濟發(fā)展迅速并且該項目搞得好，取得較大市場占有率，利潤會很大，否則利潤很小甚至虧本。假設未來的經(jīng)濟情況只有3種：繁榮、正常、衰退，出現(xiàn)的概率分別為0.2、0.5、0.3，預計收益率分別為100%、20%、－70%，則下列各項不正確的是（）。

A.該項目預期收益率為9%
B.該項目方差為0.3589
C.該項目標準差為59.9%
D.該項目變化系數(shù)為3.99

單項選擇題

如果利率和期數(shù)相同，下列關于資金時間價值系數(shù)的關系中，說法不正確的是（）。

A.復利現(xiàn)值系數(shù)×復利終值系數(shù)＝1
B.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)＝1
C.復利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)＝普通年金現(xiàn)值系數(shù)
D.復利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)＝普通年金終值系數(shù)

關于投資組合的風險，下列說法不正確的是（）。

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如果利率和期數(shù)相同，下列關于資金時間價值系數(shù)的關系中，說法不正確的是（）。

關于投資組合的風險，下列說法不正確的是（）。

如果利率和期數(shù)相同，下列關于資金時間價值系數(shù)的關系中，說法不正確的是（）。