單項選擇題

某個名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約(CDS)的風(fēng)險調(diào)整后的息期為2.5。當(dāng)前該CDS參考實體的信用利差為120個基點,若信用利差變?yōu)?45個基點,則CDS買方的損益為()。

A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500

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