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多項選擇題

某投資者買入兩份6月到期執(zhí)行價格為100元的看跌期權，權利金為每份10元，買入一份6月到期執(zhí)行價格為100元的看漲期權，權利金為10元，則該投資組合的損益平衡點為（）。

A.85
B.95
C.120
D.130

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多項選擇題

交易者預期滬深300指數將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權產品中，應該考慮進行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權

多項選擇題

已知兩個月到期的某股票行權價為50元的歐式看漲期權價格為24元，歐式看跌期權價格為4元，當前股票價格為（）時，存在無風險套利機會。已知無風險利率為6%（假設不考慮交易成本且連續(xù)復利計算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A.68.5
B.69
C.69.5
D.70

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