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單項選擇題

期權(quán)的波動率是以百分比形式表示的標(biāo)的資產(chǎn)的（）。

A.價格方差
B.價格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差

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單項選擇題

Delta中性是指（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)

單項選擇題

假設(shè)某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設(shè)其使用行權(quán)價格為49元的看漲期權(quán)構(gòu)建一個delta中性的投資組合，該期權(quán)有3個月有效期，波動率為20%，市場無風(fēng)險利率為5%，投資者需要（）看漲期權(quán)才能實(shí)現(xiàn)delta中性。（假設(shè)股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

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