布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了（）模式階段。

某個(gè)商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

人們常說(shuō)的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險(xiǎn)的（）特征。

對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，中央銀行上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率會(huì)導(dǎo)致其巨額損失。（）

商業(yè)銀行可以通過(guò)發(fā)行次級(jí)債券補(bǔ)充（）。

按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說(shuō)法正確的有（）。

一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋（）的要求來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的需要量。

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）

違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。（）

商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過(guò)（）來(lái)承擔(dān)。