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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說法不正確的是（）。

A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計(jì)算歐式期權(quán)
D、用于計(jì)算美式期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

對于還有一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價(jià)5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元

單項(xiàng)選擇題

認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金

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