A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
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A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
A、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有權利以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格買入相應數(shù)量的標的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
A、看漲股票，買入認購期權
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
最新試題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
賣出跨式期權是指（）。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
期權組合的Theta指的是（）。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。