A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
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A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
A、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有權利以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格買入相應數(shù)量的標的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
A、看漲股票,買入認購期權
B、強烈看漲,合成期貨多頭
C、溫和看漲,垂直套利
D、溫和看漲,買入蝶式期權
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A、11.25元;0.25元
B、11.25元;0.5元
C、11.75元;0.25元
D、11.75元;0.5元
最新試題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權,不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內,若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
賣出跨式期權是指()。
()是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
假設標的股票價格為10元,以下哪個期權Gamma值最高?()
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。
假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響()。
期權組合的Theta指的是()。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。