單項選擇題下列哪一組證券組合正確描述了蝶式認購策略()。

A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán),同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán),同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán),同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán),同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)


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1.單項選擇題下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是()。

A、看漲股票,買入認購期權(quán)
B、強烈看漲,合成期貨多頭
C、溫和看漲,垂直套利
D、溫和看漲,買入蝶式期權(quán)

3.單項選擇題期權(quán)投資組合Vega指的是()。

A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比

4.單項選擇題如果Vega值為正,說明對應(yīng)期權(quán)價格變化與標的股票價格波動率變動的關(guān)系是()。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定

9.單項選擇題出現(xiàn)以下哪種情況,中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進行強行平倉()。

A、客戶持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調(diào)整后,備兌開倉持倉標的不足部分,除權(quán)除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結(jié)算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是

10.單項選擇題根據(jù)認購-認沽期權(quán)評價公式,購買一個股票的認沽期權(quán)等于()。

A、購買認購期權(quán),購買股票,并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權(quán),購買股票,并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權(quán),出售股票,并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權(quán),賣出股票,并以無風險利率投資現(xiàn)金

最新試題

認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。

題型:單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。

題型:單項選擇題

假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()

題型:單項選擇題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()

題型:單項選擇題

賣出認購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。

題型:單項選擇題

下列希臘字母中,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

行權(quán)價為50元的認購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點()。

題型:單項選擇題

波動率微笑是指,當其他合約條款相同時()。

題型:單項選擇題