單項(xiàng)選擇題如果Vega值為正，說(shuō)明對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格變化與標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)率變動(dòng)的關(guān)系是（）。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無(wú)法確定


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5.單項(xiàng)選擇題出現(xiàn)以下哪種情況，中國(guó)結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對(duì)投資者的相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）。

A、客戶持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)
B、合約調(diào)整后，備兌開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)標(biāo)的不足部分，除權(quán)除息日沒(méi)有補(bǔ)足標(biāo)的證券或沒(méi)有對(duì)不足部分頭寸進(jìn)行平倉(cāng)
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司要求強(qiáng)行平倉(cāng)
D、以上全是

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)評(píng)價(jià)公式，購(gòu)買一個(gè)股票的認(rèn)沽期權(quán)等于（）。

A、購(gòu)買認(rèn)購(gòu)期權(quán)，購(gòu)買股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
B、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，購(gòu)買股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
C、購(gòu)買認(rèn)購(gòu)期權(quán)，出售股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金

7.單項(xiàng)選擇題一般而言，對(duì)以下哪些期權(quán)收取的保證金水平較高（）。

A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定

8.單項(xiàng)選擇題投資者甲若在到期日前一直持有認(rèn)購(gòu)期權(quán)的義務(wù)倉(cāng)，且到期日未平倉(cāng)，那么（）。

A、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙沒(méi)有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒(méi)有義務(wù)
D、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券

9.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購(gòu)期權(quán)賣出開(kāi)倉(cāng)后，買房結(jié)束合約的方式包括（）。

A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.賣出平倉(cāng)
D.買入平倉(cāng)

最新試題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題