A、股價(jià)適度上漲
B、股價(jià)大跌大漲
C、股價(jià)適度下跌
D、股價(jià)波動(dòng)較小
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A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
A、1500
B、2000
C、500
D、3000
A、賣出行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、賣出行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價(jià)為42元的認(rèn)沽期權(quán)
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
D、股票價(jià)格變動(dòng)差-權(quán)利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
A、買入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出相同標(biāo)的，遠(yuǎn)月的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
A、買入600股標(biāo)的股票
B、賣空600股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
賣出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。