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已知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。
A、賣出500份股票
B、買入500股股票
C、賣出股票1000股
D、買入股票1000股
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單項選擇題
已知希臘字母Theta絕對值是6,則當?shù)狡跁r間減少一個單位時,認購期權(quán)的權(quán)利金如何變化()。
A、上升6個單位
B、下降6個單位
C、保持不變
D、不確定
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單項選擇題
已知當前股價是10元,以該股票為標的、行權(quán)價為10元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元,假設利率為0,則按照平價公式,認沽期權(quán)的價格應大約為()元。
A、2
B、8
C、1
D、10
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