單項(xiàng)選擇題

對(duì)于波動(dòng)率較大但行情方向不明確的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，以下哪種期權(quán)組合更為適用（）。

A、蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合

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單項(xiàng)選擇題

某投資者預(yù)期乙股票后市將大跌，于是立即賣(mài)出一份三個(gè)月到期的，行權(quán)價(jià)格為30元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，獲得權(quán)利金3.5元（每股），同時(shí)，他又以2.2元（每股）的價(jià)格買(mǎi)入一份三個(gè)月到期，行權(quán)價(jià)格為30元的認(rèn)沽期權(quán)。三個(gè)月后的到期日，乙股票價(jià)格為28元，則該投資者的每股收益為（）元。

A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3

單項(xiàng)選擇題

以下何種期權(quán)組合可以構(gòu)造合成股票策略（）。

A、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)

對(duì)于波動(dòng)率較大但行情方向不明確的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，以下哪種期權(quán)組合更為適用（）。

你可能感興趣的試題

以下何種期權(quán)組合可以構(gòu)造合成股票策略（）。

對(duì)于波動(dòng)率較大但行情方向不明確的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，以下哪種期權(quán)組合更為適用（）。