多項選擇題

在資本資產(chǎn)定價模型中，關于證券或證券組合的貝塔系數(shù)，下列理解正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度
B.貝塔系數(shù)越高，則對應相同的市場變化，證券的期望收益率變化越大
C.貝塔系數(shù)為零的證券是無風險證券
D.期望收益率相同的兩個證券，若兩者的貝塔系數(shù)為一正一負，則通過組合該兩者可以降低證券投資的風險而不降
低期望收益率
E.投資者承擔個股的風險時，市場并不會為此風險承擔行為支付額外的溢酬

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