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判斷題

遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。

答案：錯誤

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【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。

答案：

【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風險利率是8%，分別利用無風險套利方法、風險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權的價值。

答案：