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問答題
【簡(jiǎn)答題】有效集的形狀是由什么決定的，為什么不會(huì)是其他形狀？
答案：
有效邊界的形狀如上圖所示，其形狀上凸。如果有效邊界不是上凸的，那么有效邊界上就存在兩點(diǎn)，其組合能夠產(chǎn)生更優(yōu)的組合，這個(gè)組...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何理解資產(chǎn)組合、有效組合與最佳組合之間的異同？
答案：
資產(chǎn)組合是投資者預(yù)算集內(nèi)一個(gè)包含多種有價(jià)證券和其他資產(chǎn)的集合，也就是投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。廣義上講，資產(chǎn)組合中的...
問答題
【簡(jiǎn)答題】如何理解資產(chǎn)組合中的協(xié)方差與方差的關(guān)系，他們有什么不同？
答案：
資產(chǎn)組合的方差可以用來衡量資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，資產(chǎn)組合中多種證券之間存在一定的相關(guān)性，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可以通過協(xié)方差...
