A、基本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,高級計(jì)量法 B、標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法,高級計(jì)量法 C、高級計(jì)量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法 D、基本指標(biāo)法,高級計(jì)量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法
A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、流動性風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、國家風(fēng)險(xiǎn)
A、歷史法:通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價(jià)格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價(jià)值的真實(shí)分布,從而估計(jì)出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。 B、參數(shù)法:假定風(fēng)險(xiǎn)因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因子收益分布的參數(shù)值,得出整個(gè)投資組合收益分布的特征值。 C、蒙特卡羅法:利用資產(chǎn)組合在過去一段時(shí)期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù),并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平,推算資產(chǎn)組合的VaR值。