問答題

【簡答題】當無風險利率為每年10%,股票波動率位25%時,計算這一無股息股票的平值歐式期權的Delta,其中期權的期限為6個月。

答案:

這種情形下,S0=K,r=0.1,σ=0.25,T=0.5。而且,
期權的Delta是N(d1)=0.64。

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