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【簡答題】當無風險利率為每年10%,股票波動率位25%時,計算這一無股息股票的平值歐式期權的Delta,其中期權的期限為6個月。
答案:
這種情形下,S0=K,r=0.1,σ=0.25,T=0.5。而且,
期權的Delta是N(d1)=0.64。
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【簡答題】一個看漲期權Delta為0.7的含義是什么?當每個期權的Delta均為0.7時,如何使得1000份期權的短頭寸組合變?yōu)镈elta中性?
答案:
一個看漲期權的Delta為0.7意味著當股票價格增加微小數(shù)量,期權價格增加這個數(shù)量的70%。類似地,當股票價格減少微小數(shù)...
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【簡答題】解釋風險中性定價定理。
答案:
當期權或其它衍生品的價格由標的資產價格來表示,它與風險偏好無關。因此在風險中性條件下期權價格相同,市場中也確實如此。因此...
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