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問答題

【簡答題】請解釋一個完全的套期保值是否總能成功地將未來交易的價格鎖定在現(xiàn)在的即期價格上。

答案：

錯誤，完全的套期保值將交易價格鎖定為期貨價格。

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【簡答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？

答案：

當期貨合約資產(chǎn)與風(fēng)險暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時，即ρ＝0時，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。

【簡答題】是否完全的套期保值總是比不完全的套期保值有更好的結(jié)果。請解釋你的回答。

答案：完全的套期保值并不一定比不完全的套期保值有更好的效果，它只是產(chǎn)生更多的確定性收入。假設(shè)這樣一種情形：某公司通過套期保值來...