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【論述題】請從效率市場假說的假設(shè)條件方面對我國股票市場的效率進行分析
答案:
(1)效率市場假設(shè)的第一個條件是市場上存在著大量互相競爭的以利潤最大化為目標的理性參與者。這些參與者都各自獨立地對股票價...
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【論述題】根據(jù)信息的不同層次,將效率市場假說進行分類。
答案:
根據(jù)信息的不同層次可以將效率市場假說分為三個次級假設(shè):
(1)弱勢有效市場假設(shè)。指當前股票價格能夠充分反映股票...
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【簡答題】簡述獨立同分布、鞅過程以及白噪音之間的聯(lián)系和區(qū)別。
答案:
三者之間的關(guān)系為:在時間序列方差存在的情況下,獨立同分布屬于鞅過程屬于白噪音。因此獨立時間序列一定是鞅過程,而鞅過程不一...
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