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問答題
【簡答題】資產(chǎn)組合的標準差總是等于資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的標準差的加權平均（正確或錯誤？）.
答案：
錯。資產(chǎn)組合的標準差等于各構(gòu)成成分的標準差的加權平均值只有在所有資產(chǎn)都完全正相關的特殊情況下才成立。否則，如資產(chǎn)組合的標...
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問答題
【簡答題】假設所有證券的期望收益率與標準差為已知（包括無風險借貸利率），這種情況下所有投資者將會有同樣的最優(yōu)風險資產(chǎn)組合（正確還是錯誤？）。
答案：
錯。如果借款利率不等于貸款利率，則視個人的偏好而定（也就是他們的無差異曲線），借款者和貸款者可能有不同的最優(yōu)風險資產(chǎn)組合...
問答題
【簡答題】討論對于分散化的資產(chǎn)組合，套利定價理論APT比資本資產(chǎn)定價模型CAPM有哪些優(yōu)越之處？
答案：
APT并不要求滿足證券市場線關系的基準資產(chǎn)組合是真實的市場組合，任何在證券市場線上的充分分散化的組合都可以作為基準資產(chǎn)組...
